题目：VAR族模型及其扩展
主讲人：朱松平，博士副教授，硕士生导师，三明学院经济与管理学院贸易经济系副主任，三明市经济学会副会长。主持福建省自然科学基金和社会科学基金各1项、三明市社会科学基金 1 项；参与国家自然科学基金项目 2 项，省部级课题多项；出版专著1部，参编教材 2 部；在《系统科学与数学》、《国际贸易问题》、《统计与信息论坛》和《Ecological Indicators》等期刊发表学术论文10余篇，担任《Journal of Knowledge Economy》《Scientific Reports》《Environmental Science and Pollution Research》等期刊审稿人。
时间：2024-12-25 14:30
地点：厚德楼104
内容简介：
VAR（向量自回归）模型是一种多变量时间序列分析工具，广泛应用于经济学、金融学等领域。VAR模型的核心思想是通过模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归，以捕捉每个内生变量当前值与其自身过去值以及其他变量过去值之间的关系。VAR模型的构建方法包括确定模型的滞后阶数、收集数据并构建模型，以及使用统计软件进行参数估计和模型诊断。
VAR模型在经济分析中的应用非常广泛，主要包括以下几个方面：
1.宏观经济预测：VAR模型可以用来预测GDP、通货膨胀率、失业率等宏观经济指标的未来走势。通过构建包含这些指标的VAR模型，我们可以分析它们之间的相互作用关系，并预测未来一段时间内的经济状况。
2.货币政策分析：VAR模型在货币政策分析中发挥着重要作用。通过构建包含利率、货币供应量、经济增长率等变量的VAR模型，我们可以分析货币政策对经济的影响，并评估不同货币政策的效果。
3.金融市场分析：VAR模型也被广泛应用于金融市场分析。通过构建包含股票价格、汇率、利率等金融变量的VAR模型，我们可以分析金融市场的波动性和相关性，并预测未来金融市场的走势。
4.政策评估：VAR模型还可以用于评估政府政策的效果。通过构建包含政策变量和经济指标的VAR模型，我们可以分析政策对经济的影响，并评估政策的优劣。
5.金融风险管理：VAR模型在金融领域常用于估计投资组合的风险和波动性。通过构建包含股票价格、利率、汇率等变量的VAR模型，评估不同变量之间的相关性，并对未来的风险进行预测。
6.经济政策的动态影响分析：VAR模型能够捕捉模型参数的时变性，从而更好地反映经济系统的动态变化。例如，研究美国货币政策冲击对宏观经济变量的时变影响，发现在不同的经济周期阶段，货币政策的传导机制和效果存在显著差异。
7.宏观经济不确定性分析：通过构建TVP-VAR模型，分析宏观经济不确定性对经济增长和通货膨胀的动态影响。研究表明，宏观经济不确定性在经济衰退期间往往会显著增加，并且对经济增长产生较大的负面影响。
VAR模型的优势在于它不需要严格的经济理论作为依据，而是通过数据关系来说明变量之间的动态关系，这使得VAR模型在应用上更加灵活和实用。此外，VAR模型能够同时考虑多个变量的滞后影响，更全面地反映经济现象的内在联系。VAR模型的简洁性和易于解释的优点，使其成为处理多个相关经济指标的分析与预测中最容易操作的模型之一。
